18 September 2018

ETF-Palette um währungsgesicherte Anteilklassen erweitert

Alternative Beta-Strategien in EUR verfügbar

Für die währungsgesicherten Anteilsklassen der UCITS ETFs nutzt J.P. Morgan Asset Management ein toleranzadjustiertes Absicherungsmodell.

J.P. Morgan Asset Management hat währungsgesicherte Anteilsklassen für die beiden alternativen Beta ETFs aufgelegt, die seit Ende Februar 2018 an der Deutschen Börse Xetra gelistet sind. So gibt es neben der Basiswährung US-Dollar nun in Euro abgesicherte Anteilsklassen des JPM Equity Long-Short UCITS ETF [JELS] und des JPM Managed Futures UCITS ETF [JPMF]. Diese werden neben der Deutschen Börse Xetra auch an der London Stock Exchange (LSE) und Borsa Italiana sowie zukünftig an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gelistet:

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – JPM Equity Long-Short UCITS ETF – EUR Hedged (acc) | JLEE | IE00BDDRF148

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Managed Futures UCITs ETF – EUR Hedged (acc) | JMFE | IE00BF2SYS28

Philip Annecke, Head of ETF Distribution für Deutschland und Österreich bei J.P. Morgan Asset Management, erläutert, dass dieses erweiterte Angebot es ermöglicht, noch besser auf die komplexen Anlegeranforderungen einzugehen: „Während wir unsere ETF-Plattform in Europa kontinuierlich ausbauen, stehen wir im engen Austausch mit unseren Kunden, um unser Angebot gezielt auf deren Bedürfnisse auszurichten. Mit der Währungsabsicherung können Anleger nun die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf ihre Anlageerträge mindern, was ihnen hilft, operativen sowie rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden.“

Die beiden ETFs mit alternativen Beta-Strategien streben hedgefondsähnliche Erträge an, die mittels hochentwickelter faktorbasierter Anlagetechniken mit einem systematischen Bottom-up-Ansatz umgesetzt werden. Sowohl die abgesicherten als auch die nicht abgesicherten Anteilsklassen haben dieselbe Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio – TER). Die TER der Managed Futures-Strategie beläuft sich auf bis zu 57 Basispunkte, während die TER der Equity Long-Short-Strategie bis zu 67 Basispunkte beträgt. 

Für die währungsgesicherten Anteilsklassen der UCITS ETFs nutzt J.P. Morgan Asset Management ein toleranzadjustiertes Absicherungsmodell. Das bedeutet, dass das Currency Management Team die Währungssicherungsinstrumente regelmäßig anpasst, sollten im Vorfeld festgelegte Schwellenwerte überschritten werden. Diese Flexibiltät ermöglicht ETF-Anlegern jederzeit eine optimierte Währungsabsicherung.

Weitere Informationen über die unterschiedlichen ETF-Strategien sind unter http://www.jpmorganassetmanagement.de/etf zu finden

J.P. Morgan Asset Management baut nach dem Launch in den USA im Jahr 2014 auch in Europa ein ETF-Team auf. Diese Ausweitung des Angebots beruht auf dem Anspruch, als Treuhänder des Kundenvermögens Bausteine für stärkere Portfolios anzubieten, die den komplexen Anforderungen professioneller Anleger gerecht werden. Mit dem Ziel, die anerkannte Investmentexpertise von J.P. Morgan Asset Management im ETF-Mantel verfügbar zu machen, sind die liquiden, transparenten und kostengünstigen ETFs präzise auf die Anforderungen von ETF-Anlegern abgestimmt. Im November 2017 begann J.P. Morgan Asset Management mit dem Listing der europäischen Exchange Traded Funds an der London Stock Exchange, im Februar 2018 dann über Xetra an der Deutschen Börse. Die bisherige ETF-Palette umfasst innovative Fixed-Income-ETFs und Alternative-Beta-Strategien, die sich primär an institutionelle Anleger richten. Weitere Produkte sind in Planung.

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Über J.P. Morgan Asset Management – Beta Strategies

Das Quantitative Beta Strategies (QBS) Team von J.P. Morgan Asset Management setzt sich aus spezialisierten quantitativen Researchanalysten und Portfoliomanagern zusammen. Sie entwickeln faktorbasierte alternative und strategische Beta-Anlage­konzepte und verwalten Assets über 7 Mrd. US-Dollar. Zum QBS-Team zählen auch Technologieexperten, die Tools wie beispielsweise künstliche Intelligenz zielgerichtet für spezifische Strategien einsetzen. Die regelbasierten Strategien werden zudem von Erkenntnissen des aktiven Managements unterstützt.

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